职称/职务：

副教授

办公地点：

英国威廉希尔公司财院校区红楼3号楼325

E-mail：

yhchen@hnu.edu.cn

一、 个人简介

理学博士（概率论与数理统计），理学硕士（概率论与数理统计），理学学士（数学与应用数学），现任英国威廉希尔公司副教授、硕士生导师。主要从事风险管理与保险精算等领域研究。目前在Finance and Stochastics, ASTIN Bulletin, Mathematics and Financial Economics, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of Risk, Statistics & Probability Letters, Communications in Statistics –Theory and Methods, Positivity等SSCI/SCI收录期刊上发表学术论文10余篇，主持国家自然科学基金、省部级项目各1项。

二、教育背景和工作经历

1.教育背景

2015.9-2018.6

武汉大学概率论与数理统计专业博士，获理学博士学位

2012.9-2015.6

武汉大学概率论与数理统计专业硕士，获理学硕士学位

2008.9-2012.6

兰州大学数学与应用数学专业本科，获理学学士学位

2.工作经历

2022.1-至今

英国威廉希尔公司副教授、硕士生导师

2018.7-2021.12

英国威廉希尔公司助理教授、硕士生导师

三、研究领域

风险管理与保险精算

四、讲授课程

《数理统计》《非参数统计》《统计学》《随机过程》《多元统计分析》

五、主要学术成果

1.代表性论文（*通讯作者）

1.Yanhong Chen,Zachary Feinstein*, Set-Valued Dynamic Risk Measures for Processes and Vectors,《Finance and Stochastics》， vol. 26, pp.505-533, 2022.

2.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance form the viewpoints of both an insurer and a reinsurer under the CVaR risk measure and Vajda condition, 《ASTIN Bulletin》，vol.51, no.2, pp.631-659, 2021.

3.Yanhong Chen*,Optimal reinsurance with expectile under the Vajda condition, 《Journal of Risk》，vol.23, no.1, pp.113-144, 2020.

4.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Set-valued law invariant coherent and convex risk measures, 《International Journal of Theoretical and Applied Finance》，vol.22, no.3, 1950004, 2019.

5.Yanhong Chen*,Yijun Hu, Time consistency for set-valued dynamic risk measures for bounded discrete-time processes, 《Mathematics and Financial Economics》, vol. 12, pp. 305-333, 2018.

2.研究项目

主持

国家自然科学基金青年项目，多维风险度量及其在再保险中的应用研究，2020-2022，在研

湖南省自然科学基金青年项目，金融风险量化分析研究，2020-2022，在研

六、学术兼职

European Journal of Operational Research、ASTIN Bulletin等期刊匿名审稿人